Le mappe scaricate da web usano la proiezione "Popular Visualisation CRS / Mercator". Hai modificato il setup della mappa cambiando la proiezione a "Italy WGS84 UTM33"? Verifica sia la proiezione della mappa (File - Modify - Setup map parameters) che la proiezione della griglia alternativa (File - Modify - Grid map parameters). In quest'ultima funzione setta la proiezione alternativa uguale a quella della mappa (premi il pulsante "Copy from map").